Portfolio

Назначение

•     Ведение оперативного контроля операций Front-office банка.
•     Снижение трудоемкости рутинных операций по ведению позиций и подготовке отчетов.
•     Гибкая настройка отчетов.
•     Оптимизация процесса консолидации отчетности.
•     Настройка АС для различных категорий пользователей.

Функциональные возможности

•     Регистрация операций.
•     Регистрация агрегированных данных.
•     Регистрация справочной информации.
•     Формирование выборок данных об операциях по произвольным условиям отбора.
•     Формирование различных позиций банка (позиций по счетам НОСТРО, позиций по счетам ответственного хранения, позиций в разбивке по видам инструментов, открытой валютной позиции, позиции дилера и т.д.).
•     Учет лимитов банка в режиме ON-LINE.
•     Формирование отчетов на основании информации, зарегистрированной в АС в режиме ON-LINE.
•     Оповещение пользователей о наступлении различных событий.

Поддерживаемые операции

•     FOREX.
•     Внутренний SWAP.
•     Операции Money Market.
•     Покупка/продажа ценных бумаг.
•     Сделки REPO с ценными бумагами.
•     Equities Brokerage.
•     Фьючерсные контракты (futures).
•     Поступление/списание со счета.

Характеристики системы
Система обладает большими интеграционными возможностями. Обмен информацией с другими системами по различным каналам связи в режиме реального времени, потоковая загрузка больших объемов данных биржевой торговли.

Система имеет интерфейсы к следующим продуктам:

•     QUIK (онлайн загрузка всех видов сделок - FX, SWAP, REPO, FUTURES и др.);
•     SUMMIT;
•     REUTERS;
•     Различные АБС (ATHENA, DIASOFT, ИНВЕРСИЯ);
•     MOEX (загрузка биржевых операции);
•     MOEX (online отчеты о внебиржевых сделках OTC);
•     Настраиваемый файловый обмен.

Состав АС

Ядро системы - База данных (СУБД Oracle ), включающая:

•    структуры данных по поддерживаемым операциям и справочной информации;
•     вспомогательные таблицы;
•     процедуры и функции, обеспечивающие бизнес-алгоритмы.

Пользовательское приложение (основной модуль) с возможностью настройки функциональности для работы:

•     FX-трейдера;
•     трейдера денежного рынка;
•     трейдера рынка ценных бумаг;
•     позиционера;
•     риск-менеджера.

Подсистема потоковой загрузки/выгрузки данных с расширенными интеграционными возможностями.

Приложение для администрирования АС, включающие возможности настройки:

•     ролей
•     рользователей
•     системы верификации данных.